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沈华嵩:《经济学分析原理》导论



写一本原创的、非新古典主义的《经济学分析原理》,这无疑是一种冒犯和僭越,而且注定要被学界斥之为无知的狂妄,当然,这同傲慢与偏见无关,因为这的确是一次野心勃勃的科学冒险。不过我仍然固执地认定,无论成败毁誉都必须去尝试,因为,路总是要走出来的,那就让别人去说吧。事实上从写作《经济系统的自组织理论》(中国社会科学出版社1991年出版)以来就已经义无反顾,当然我还是希望能有更多的人理解这一初衷。



一 从隐喻到范式


上世纪80年代,对中国而言是“科学的春天”,也是一个启蒙和解冻时期,各种新思想像潮水一样涌进这遍禁锢已久的哲学社会科学领地。现代自然科学的那些革命性进展和创造性思维,为经济学的跨学科研究提供了强大的学术动力,我们也力图把远离平衡态的自组织理论引进经济学的方法论,以强调经济演化中信息和复杂性的重要作用。在写作《经济系统的自组织理论》一书时,我还停留在市场经济系统与物理—化学系统自组织性能的类比和隐喻阶段,我们发现,这个自组织过程产生的演化、宏观秩序和远离平衡的对称破缺可能对经济系统的复杂性,如货币的传递机制和功能以及经济周期现象等产生一种典范的作用,这些非线性方程可能适于描述我们所关注的经济现象。


有意思的是,1989年是一个奇迹之年,对货币经济史尤其是这样。特别是19894月欧洲各国政府决定创造新的合成货币——欧元。同时,人们对美元、德国马克和日元信心百倍,日经股票指数在1231日达到峰值,收于39000点!各国政府和中央银行对管理好纯法定货币踌躇满志。但是,我在《经济系统自组织理论》一书中指出,货币形式的对称破缺“正以一种复杂的方式和惊人的规模导致宏观经济过程的不稳定性”。因此,我得出了完全相反的判断:易变性鼓励了冒险和投机,而疯狂的投机又反过来变本加厉地助长了不稳定性。货币与债务以多元形式急剧膨胀,现在没有一家中央银行确实知道或真正懂得货币供应量是由什么构成的。国际金融体系将频繁地发生危机。“缓慢增长与疯狂投机连锁的经济怪圈,已经带来像债务危机和‘黑色星期一’这样的金融灾变,这个‘潘多拉匣子’还会放出些什么呢”?如果真是这个不可逆过程最终引发了2008年的金融危机,那么远离平衡的非线性系统产生不稳定性,并导致分支和对称破缺的理论无疑将为我们分析复杂金融体系提供锐利的武器。


情随事迁,到2008年那个多事之秋后我开始撰写《危机后的经济学》一书时,则是希望从一种全新的视角去重建市场的微观结构和货币理论的基础,一方面是给金融脆弱性和资本主义经济普遍的不稳定性一个本源性的解释;另一方面则是希望由此推进新古典主义微观经济学的范式转换(Paradigm Shift)。但是,对于创新经济学范式的一些基本原则的系统性工作,我没有任何抱负,无论在学识和时间上都力不从心,我已经到了古稀之年,因此只能陈述一些片段的思路和观点。但是,在经济学分析的一些方面我们似乎已经超越隐喻和简单类比阶段。非线性动力学模型和科学规范在许多细节上都可以和金融资本主义体系自洽,也就是说,这些动力学特征具有普适性。例如,在股市价格的逻辑斯蒂方程中,在适当选择变量和参数后,标准型动力学特征可以同资本市场体系的过程和机制相关联。即使模型要求施加的限制性约束,如价格的正值性和货币数量扩张的不可逆过程等都顺理成章,它不过是经验事实的陈述,并可用序参量来描述,时间度标也是适当的,无需任何特别的假设。由此我们还是艰难地把经济学分析范式转换的研究工作向前推进了一步。


2012年,《危机后的经济学》由西南财经大学出版社出版,特别是20145月中国经济学跨学科理论创新研讨会在北京召开后,我感到经济学创新理论流派应该尽快在一些基本原则上达成共识,以建立一个统一的微观基础。当然,这肯定是一个艰难的历程,但从现在开始就应该着手进行。这也就是我垂暮之年不惴冒昧撰写《经济学分析原理》的初衷,以期用非线性动力学以及其他新兴科学范式作为参照系取代经典力学范式,从而去探索经济学范式转换概念体系的基本框架。在研究中我们可以发现这些基本原则正处于一个统一综合过程中,在信息和熵概念的整合下,统计物理学、非线性动力学、自组织理论、协同学原理、演化论综合(evolutionary synthesis)的那些伟大思想正汇聚成波澜壮阔的洪流,它是经济学分析无尽的智慧源泉。


总之,我们似乎正处在人天同构的伟大统一中,支配人类社会的宏观规律和自然定律之间并不存在不可逾越的鸿沟,演化和秩序也不再乞灵于那个抗拒热力学第二定律和测不准原理的“麦克斯韦小妖”。不过,一旦我们把现代自然科学革命构建的超越经典物理学的新范式作为参照系,新古典主义微观经济学就必须接受翻天覆地的变革。



二 范式转换


现代经济学作为后起的实证科学,从一开始它就把自然科学成功的范式作为自己的原型,首先就是如日中天的牛顿科学范式(机械论范式)。似乎没有顾忌笛卡儿二元论的限制,新古典主义经济学的先驱们直接借鉴牛顿范式去建立经济学的概念体系。“勇往直前吧,信仰会跟随你们”,达兰贝尔信条鼓舞着经济学家去构建微观经济学的本体论分析基础——“理性经济人”。


有趣的是,里昂·瓦尔拉斯在建立一般均衡理论时就受到经典物理学的强烈影响。瓦尔拉斯曾告诉他的一位朋友,他19岁时读到了法国物理学家路易·布安索的《静态学要义》,从此以后他就一直随身携带经常翻阅,他的一般均衡概念和“点计方程式”就取自该书。新古典主义的先驱者都认为古典经济学大师们注重总量、供给、分配和客观经济运行过程的研究方法已经走进一条死胡同,他们对此提出挑战,另辟蹊径以开启经济学的新天地。新古典主义经济学的开创者们把研究集中在微观个体的主观认知过程和行为偏好上,并将数学(主要是牛顿的微积分学)引入经济学分析,重构经济学的基础,以超越古典主义。首先就是把个体的主观特征简化、结构化为机械论属性。显然,对于新古典主义经济学来说,经典物理学范式是最好的参照系,他们要把亚当·斯密和大卫·李嘉图建立的古典经济学范式转换到新的范式基础上。从这个意义上说,边际革命就是这次范式转换的结果,那么我们现在和新古典主义经济学先驱们作的就是同一件事,与经济学前辈较量。


这样,遵循“真空中运动的质点”这一经典力学图景,新古典主义经济学家们也必须把经济学的研究对象还原为“理性经济人”,即具有完全独立的信息和知识,去实现效用和利润最大化的经济人,从而保证研究客体的同质性、独立性和内部结构不变性。这个把情感、自我意识和价值观多元人性简化为机械论属性的步骤,对经济学分析工具形式化、规范化必不可少。由此,新古典主义微观经济学的严密性已经达到,经济学运用数学已不存在原则性障碍,并最终达到一个本体论的结论,即在微观经济学和宏观经济学前后一致的连结中去认识一切经济实在的最终本性。对于这个假设违背经验事实的指责,主流经济学家们似乎也很容易用工具主义(instrumental)立场来辩解,只要理论能产生足够好的预测,假设的经验内涵是无关紧要的。


在我看来,理性经济人对人性的简化和结构化无可厚非,它是达到逻辑的统一性和简单性的必要步骤。当然也可能还有更好的简化途径,比如我们也可以通过交易行为决策方式的同一性来达到。对新古典主义微观经济学而言,致命的错误在于经典物理学范式的时间反演对称性(过去和未来没有区别)以及单一的因果决定论,或者如丹尼尔·卡尼曼说的“理性是全面的不变性”。正因为这个不断回到平衡的守恒系统范式以及稳定平滑的分析工具,因此新古典主义经济学同多样性、不稳定性、选择和突变等概念格格不入,它对20世纪30年代的大萧条、70年代的滞胀以及2008年的全球金融危机当然不可能有充分的解释和预测能力。按照约翰·莫尔丁(John Mauldin)的说法,从1971年以来,“经济学家从来没有预测对过一次经济衰退”。主流经济学面临深刻危机是不可避免的。但是,非线性动力学、自组织理论、协同学原理,以及演化论综合这些现代自然科学的革命性成果正在建立一种超越经典物理学的新范式。当然,这个新的综合性自然科学范式还正在不断发展完善的过程中,但是它为解决正统经济学面临的这些世纪疑难提供了广阔的可能性。因此,应用和完善是一个相得益彰、相互促进的过程,新范式也会在应用中得到检验和完善。这恰恰是创新经济学家们的优势,在这里他们可以“站在巨人的肩上”。由此看来,范式转换的确是向新古典主义微观经济学发起攻击的恰当的突破口。


托马斯·库恩(Thomas Kuhn)在《科学革命的结构》一书中,首先引入范式(Paradigm)概念。他认为范式是一种既定的方法以及构成研究者分析组成部分的知识体,它遵循既定时期公认的对主流科学思想的教科书陈述。当研究者试图解决在现有范式框架提出的难题时,该范式无法说明的不规则现象频繁出现,但这种不规则的存在远远不足以颠覆占统治地位的范式,只有能更好地处理这些不规则现象的可替代的新范式才能做到。一旦这样一种出众的范式得到发展,一场科学革命就成为可能。而这种范式转换是一个永无止境的新陈代谢过程,它是科学发展的强大动力。并且,库恩特别指出,范式转换远不是一个积累过程,不是靠原有范式的分析和推广而达到的。“不如说它是这领域按新原理的一种重建,是一种改变这领域的某些最基本理论的推广,以及它的许多规范方法和应用上的重建。”1


库恩的这些思想给我们一个非常重要的启示。非正统经济思想和流派从古典经济学时期就已经出现了,新古典主义最初也是作为异端思想和流派出现的。而现代非正统经济思想流派则是20世纪初兴起和发展的,具有代表性的五个持不同见解的群体包括:激进主义者,现代制度主义,后凯恩斯主义,公共选择学派以及新奥地利学派,他们都在不同程度上批评作为主流的新古典主义经济学,并与之分庭抗礼。当然也有一些流派和提倡者部分地融入正统经济学,例如公共选择学派对寻租行为的分析已经扩散到主流中,具有公共选择风格的介绍性教科书也广泛地为正统经济学采用。但是,2008年世界金融风暴后正统经济学面临的局面却发生了根本性的变化,特别是在“演化经济学”旗下,非正统经济学领域新发展的鲜明特征就是“基础理论的迅速、持续发展”,并提出“一套建立在本体论范式之上的、可以区分不同研究领域的准则”,其目标当然是范式转换。而且在许多民间的研究团体中对正统经济理论的批评,以及各种标新立异的创新经济学理论和派别也风起云涌,这些骤然剧增的新理论的涌现是否意味着一次真正的经济学革命呢?这时库恩的启示就显得特别重要。因为范式转换“远不是一个积累的过程”,也不可能依靠原有范式的分析和推广达到。因此,在新古典主义微观经济学范式的框架内,仅仅是这些相互竞争的新理论的积累对于正统理论来说是无关痛痒的。


道理很简单,边际革命后新古典主义微观经济学作为正统的主流思想,一个多世纪以来依赖经典力学范式演绎出它的全部分析工具,这些数学模型平滑稳定,并形成一个外延清晰,部分与整体一致的概念体系。在这个既成的体系内,非正统经济学家们没有任何胜算。更何况主流经济学几乎垄断了人们的经济思想,控制了学术出版、人员任用和财政资金,甚至在语言的说服能力以及方法论中的修辞方法(rhetorical approach)上都占有绝对优势。在这种局面下,傲慢与偏见都不是没有道理的。叛逆的经济学家们唯一的优势就是构建新范式的自由。遵循库恩的启示,对于创新经济学流派而言在这个野心勃勃的科学冒险中,唯一的出路就是经济学的范式转换,“是这领域按新原理的一种重建”。


有些像19世纪30年代罗巴切夫斯基和波耶各自独立地建立非欧几何时面临的局面。显然,他们不可能在《原本》的框架内挑战欧几里得几何,但是他们可以质疑几何基本公理公设的正统性或者独立性(第五公设不能从其他公理公设推导出来),并去构建和欧几里得几何完全平等的逻辑体系。他们成功地作到了,从而建立了非欧几何,成就了数学发展史上的一次伟大革命。耐人寻味的是一个世纪后,爱因斯坦的广义相对论把非欧几何同引力理论融合成为一个整体,这个逻辑结构似乎在物理实在中找到自己的原形。即使数学上最重要的进展也不是通过完善逻辑形式而是通过变革基本理论实现的,这和库恩的启示一致。也就是说,非正统经济学家们最重要的事情,不是创新理论的简单积累,必须把研究的焦点聚集在经济学“按新原理的一种重建”上,质疑主流经济学既定的假设、范围与方法的正统性,变革新古典主义微观经济学(正统经济学最成熟部分)的最基本理论,超越原有范式的方法建立自身的概念体系,并提供一个可行的竞争性的研究纲领。也正是遵循这一启示,我才胆大妄为地撰写《经济学分析原理》。


同时,这样做还有一个好处,因为非正统经济学家大多有一些偏执,他们既不肯向主流经济学妥协,也很难与自己的同仁妥协。他们都有些像金庸笔下的“独孤求败”,创立“独孤九剑”剑法,喜欢单打独斗。特别当前的创新理论大多是针对某一个特殊的经济学问题,由一系列纷繁复杂的理论主题所界定,应用不同的方法和范式,其理论内容和形式都会存在很大的差异,这些既不可能也没有必要统一。在科学革命的醖釀期,这种多元化和创新蜂聚的现象不可避免。但是,在范式转换的基本原则上各个创新流派之间则完全可能,也应该达成共识。否则,这些纷争和内耗必然伤害创新学派自身。江湖游侠即使功夫精强也无法抗衡训练有素、组织严密的军团。这些共识是联合统一的基础。


例如库尔特·多普弗(Kurt Dopfer)提出的演化本体论的经验性公理,即:

“公理1:双重性公理

存在是物质-能量和信息的双重实现。

公理2:联系公理

存在由信息关联和物质-能量联结构成。

公理3:过程公理

同知识的构成一样,存在是持续的过程。[2]


无疑,这应该是创新经济学广泛认同的一些基本原则。在我的《经济学分析原理》中也完全隐含和融会了这些本体论的经验公理,而且是各自在相互独立的情况下达成的共识。这些基本原则对于按新原理重建经济学至关重要。


三 经济学的概念体系


按新原理重构经济学当然是非正统经济学的绝对优势,因为主流经济学根本就没有打算这么做,这是一个望而生畏的无人区,当然也是困难之所在。在按新原理重构之前,我们必须对经济学的概念体系有一个清晰的理解。


原理的陈述总是以基本概念为前提的,那么,概念怎样产生呢?概念是从日常经验或者生动的整体中抽象出来的一般关系,因此,经济学推理总是从生动的整体,完整的表象(如人口、国家、市场、生产、消费等)中抽象出一些有决定意义的一般关系,如分工、交换、价值、货币等。马克思认为,“这些个别要素一旦多少确定下来和抽象出来,从劳动、分工、需要、交换、价值等这些简单的东西上升到国家、国际交换和世界市场的各种经济学体系就开始出现了。”[3]


爱因斯坦从物理学的实在中也得出了大致相同的结论。他认为,在日常思维的水平,科学的原始概念同感觉经验直接联系着,但这些概念还缺乏逻辑的统一性。因此,需要创造一个概念数目更少的“第二级体系”,进而“第三级体系”等。爱因斯坦认为,“这种过程如此继续下去,一直到我们得到这样一个体系:它具有可想象的最大的统一性和最少的逻辑基础概念,而这个体系同那些由我们的感官所做的观察仍然是相容的。”[4]这个体系就是科学原理。


由此,所谓科学原理就是以概念(原始概念和基本概念)为基础,对事实和现象进行归纳、分类和解析,概括或假设它们之间的基本内在关系,并给予不矛盾的诠释,即为原理。一般用全称肯定判断来陈述,同时它还必须遵循逻辑的统一性和简单性,以及与我们的感觉经验相容的“爱因斯坦准则”。


同时,由于原理是关于事实和现象概念的内在基本关系的陈述,因此,它同经验事实不再有直接的联系,这是抽象过程必须付出的代价。例如“太阳每天从东方升起”这一命题就显然不是一个关于原理的陈述,而“地心说”就是一个原理,虽然它是错误的,后来为“日心说”取代。重要的是,这些基本概念和基本关系本身是可以“自由选择”的。爱因斯坦形象地比喻这种联系不像肉汤和肉的关系,倒更像衣帽间牌子上的号码和大衣的关系。因此,对于这个完整的思辨过程,他指出:


“物理学构成一种处在不断进化过程中的思想的逻辑体系,它的基础可以说是不能用归纳法从经验中提取出来的,而只能靠自由发明来得到。这种体系的根据(真理内容)在于导出的命题可由感觉经验来证实,而感觉经验对这基础的关系,只能直觉地去领悟。进化是循着不断增加逻辑基础简单方向前进的。”[5]


这样,科学原理作为元理论不可能由更基础的公理和公设推导演绎出来,而由它则可导出其他命题,它是演绎的最后阵地。同时,由于它陈述的是现象的基本内在联系,因此也不可能从经验中直接归纳出来。它需要的是自由的创造和直觉,“自由选择”基础概念和基本关系命题。最为重要有效的方法就是改变原有范式的基本概念和公理公设,以及重建它的许多因袭的规范方法和应用。采用隐喻、类比和诱导性(abductive)的方法,把原有的问题或正统理论不能诠释的“异象”放在一种新的、更深入的概念体系和新范式的框架中,重新理解和阐释,这的确可能刺激顿悟,使我们的研究进入一种“山穷水复疑无路,柳暗花明又一村”的桃源仙境,从而达到范式转换。从这个意义上说,我们似乎遵循了批判实在论。


这个完整的思辨过程的第一步是完整的表象蒸发为抽象的规定,以及关于内在联系以及基本原则的命题,形成原理;第二步则是抽象的规定在思维行程中导致具体整体表象的再现,并接受经验事实的检验。也就是原理的形成、叙述和阐明的完整过程。第二步往往是更困难也更重要的步骤。因为,实证科学恰当的公理化标准是二重的,除了理论体系形式的相容性外,还必须满足对观测和经验事实的相容性,除了包括其表征数学结构的公设外,还应包括规定其经验意义的语义假设。


特别是经济学的概念体系,由于它不可避免地蕴涵了人的主观自我意识和价值观,同时,在社会集体选择中又遵循完全不同于微观行为的规律。而且经济学也不可能采用实验的方法。因此,它具有比一般实证科学更大得多的复杂性和不确定性,我们不得不作出一种牺牲,即经济学不可能达到同研究纯粹思维的任意结构——数学形式系统,以及一般实证科学(例如物理学、生物学……)一样的严密性、精确性和客观性。因此,“经济学原理”在叙述的结构和语义假设上都宽泛很多。


欧几里得“几何原理”就由5个公理和5个公设(不需要证明就被接受的假设),以及从这些公理和公设出发证明了的48个命题(定理)。显然,“经济学原理”的表述就要宽松很多,也不一定用全称肯定判断。它除了自明的公理而外,还应该包括一些从微观到宏观的衍生原理,假说和猜想,一些无法证明,也无法检验的命题,形成一个描述经济学新范式基本原则的概念体系。这些共识应该是创新的非正统经济学联合起来的基础。


我已经说得太多了,写作“经济学原理”从来都是大师们的专属领地,因此对于一个普通学者来说,当然是一件诚惶诚恐、不能自已的事情。我常常用卡尔·波普尔(Karl Popper)的话来宽慰自己。在科学面前任何科学理论都是试探性、暂时的、猜测性的,都是而且“永远是试探性的假说或真理的近似”,“是通过一种破坏、变革和改变整个事物的方法来成长壮大”。我诚挚地希望读者把本书作为一个试探性的假说来读。而且,如果你已经充分地了解经济学概念体系的基本结构,那么,本书的章节就是一个非常简单、一目了然并相互连接的自组织链条。“大道至简”,本书的一个宗旨也就是致力于经济学基本理论尽可能地简明化,让经济学从繁琐哲学和经院哲学中解放出来。



四 从微观到宏观——经济学的主题


对于经济学的范式转换而言,首先需要变革的传统理念就是经济学微观个体的可加性。“边际革命”确立的新古典微观经济学的基础结构是关于单个家庭和厂商行为的理论。那么,我们是否可以用简单加总的方法形成宏观经济分析的基础,而不会对我们研究的客体产生实质性的影响呢?这个加总困难一直困扰着主流经济学。


20世纪初,马歇尔试图把微观经济学和宏观经济学结合起来,不过他自己也不认为获得了成功。因为理性经济人假设的原则性限制,在这个微观基础上不可能建立恰当的宏观经济理论。凯恩斯非常清楚地看到了这个原则性的限制,因此,他选择了纯粹宏观经济体系。由此,经济学才明显地分裂为微观经济学和宏观经济学。但对于经济学的革命而言,“可以相当肯定地说,下一种经济学将不会享有在微观经济学与宏观经济学之间进行挑选的乐趣,它势必要完成马歇尔试图做而没有做成功的事业:将两者结合起来”[6]


关于凯恩斯的理论路线,劳伦斯·克莱因(Lawrence R.Klein)在《凯恩斯的革命》一书中做了非常精彩的论述。他指出,凯恩斯经济学的中心问题和整个体系的运行相关,是决定总产量水平的理论,而大多数经济学理论仅涉及单个家庭和厂商行为。“凯恩斯学派从未充分考虑过从以个人和单一商品为基础的基本理论中引申出一个以个人社会及商品群为根据的理论。”[7]


宏观经济的加总困难不仅仅来自技术上或操作上的问题,如瓦尔拉斯一般均衡涉及体系内每一种商品的需求与供给关系,这需要处理上百万、千万的未知数和方程式。或者说涉及效用函数或满足程度的客观准确衡量和比较的问题,而且它们本身就不可能相加。显然,苹果的效用和梨的效用是无法相加的。因此,必须求出消费品单一的需求(或供给)关系然后加总,但这首先就涉及货币和价格问题,从根本上说这完全是一个宏观经济问题。譬如凯恩斯的“有效需求波动”只能来自宏观经济系统的相互关联和相互作用,而不是微观客体简单加总的结果。也就是说,资源配置、收入、产出和价格是同时在全部市场的宏观层次决定的。


然而加总问题更大的理论困难是来自宏观经济系统和微观个体服从完全不同的定律,我们从微观经济行为不可能逻辑地导出宏观经济理论。热力学已经非常精辟地阐明了这一原理,我们可以作一个很恰当的类比。热力学是研究由大数粒子组成的微观世界,由于这些分子之间普遍的,极其复杂的相互作用,虽然单个分子仍然遵循力学规律,但已经发生根本的质变,不能再归结为机械运动,而是一种更高级、更复杂的运动形式。其规律也不再是时间反演对称(过去和未来没有区别)的机械决定论,而表现为时间不可逆的统计规律性,连结宏观和微观的桥梁是玻尔兹曼熵。


经济学分析也是这样,例如新古典主义微观经济的核心问题是价格机制,市场价格从本质上说是由社会集体选择决定的,与微观个体偏好的差异无关,我们可以把价格问题归结为一个信息论问题,也就是说价格机制是一个信息发现过程,即通过个体自身内省的甚至是直觉的选择,去发现和识别个人的隐形信息,并展示偏好,运用、传递和加工这些分散的隐形信息,并达到有效率的资源配置。它遵循统计规律性和信息论的基本原理。而微观个体的偏好和行为则服从完全不同的定律。因此,经济系统的每一个微观客体都不可能由别的个体代表,也不可能通过加总微观个体来逻辑地得到宏观定律。那么,新古典主义微观经济学从微观过渡到宏观的通道(代表性主体和加总所有个人需求和供给量,从而形成市场需求和供给)就是不能成立的。经济学是研究市场的科学,它的核心问题是关于货币和价格的理论,它只能在宏观经济的层次被决定。研究单一消费者和厂商行为的学科属于心理学、行为科学和管理学范畴,它不是经济学的研究对象。


特别在复杂大系统的临界状态,非线性条件可能形成长程关联。也就是说,微观子系统之间可能出现宏观范围的相互作用和通信,微观事件在整个系统中得到反响。这一点对于当代经济学宏观理论是很有吸引力的,正是因为这个原因可以使我们对微观和宏观之间的复杂相互作用给出一个更加精确的表述,去探索个体之间行为的协和性以及宏观系统的自组织,从而更透彻地去阐明进化和秩序。但这不是通过更精细地去穷究微观个体的还原论达到的,而是通过宏观范围的关联和相互作用实现的。正因为如此,我们不是把单一经济人或商品,而是把交换作为经济学推理的起点,并建立关于市场微观结构的理论,也就是说相互作用的系统性观念一开始就必须进入经济学理论的核心。


这样,我们就可能建立一种全新的宏观分析方法。由于在远离平衡态的非线性系统中,混乱无序的微观个体行为会表现出宏观尺度的相干性和协同性,或者表现为时间、空间或结构的有序状态。而这些动态模式的转化仅仅取决于宏观系统不多的几个参数,从而使复杂大系统简化和结构化,这就为描述宏观系统提供更广阔的可能性。详尽描述经济系统微观个体的困难不仅来自微观客体的大数量级,而且对这些个体的观测存在着“测不准原理”的原则性限制,例如它可能来自经济人的非理性、本能或随机性,因为经济人对他在宏观系统的存在是有意识的,他“既是观众又是演员”。但是,这些困难对我们描述宏观经济系统并不构成原则性的限制。因为,就宏观体系的统计规律而言,我们对体系概率分布的知识则是普适的,它同体系的微观组成无关,它可以是气体、液体分子系统,可以是蜂群、蚁群或者经济人的集合,对它的描述完全是宏观的,对单独的个体毫无意义,甚至可能出现一些完全意外的行为。比如股市“集体歇斯底里”的合成谬误,所有个体的最优选择恰恰导致事与愿违的宏观结局。因此,我们不可能也不必要详尽地追究单个经济人的行为,描述这些宏观经济系统的非线性方程的动态是由少数几个状态参数决定的,譬如对宏观经济系统产生全局性决定作用的参数是由货币状态决定的。归根结底,问题不是萨缪尔森说的那样,如果没有货币就不需要宏观经济学,而是因为有货币所以没有纯粹的微观经济学。新古典主义微观经济学在经济人个体行为最大化的基础上加总构成宏观经济的纲领是一条错误的路线。


宏观体系的动态仅由少数几个序参量决定,这一协同学原理产生了一个全新的宏观分析方法,即“协同学宏观方法”,它是协同学和信息论最新发展的重要里程碑。特别当我们对系统中大数微观个体不可能有完全的信息,也无法直接写出一组微观方程时,协同学宏观方法就是非常必要而有效的。这时,我们可以直接从表象的整体出发。“用宏观观察量来处理复杂系统。然后推测产生宏观结构和行为的过程的微观结构。为达到此目的,我们欲使用的工具是最大熵原理或最大信息熵原理,它已由杰尼斯相当普遍地发展起来。”[8]对于远离平衡态的开放系统而言,一个十分关键而困难的工作是适当选择约束条件,如同热力学封闭系统的守恒量。这里最大(信息)熵原理具有重要意义。


在本书的市场价格集体选择和最大信息原理中我们希望用竞争和创新定义出一种势函数,从而驱使价格体系向信息价值最大化的特定的定态演化,并决定市场经济的资源配置效率,这个效率可由“库拜克(Kullback)信息”严格定义。在这个意义上,一种新型的信息已经出现,它涉及集体变量或序参量。这里竞争和创新中正反馈决定的自强化过程具有重要意义,显然价格机制中的信息(信息熵)最大化原理远远优于正统理论的效用和利润最大化的极值策略。正如王振营先生在他的《交易经济学原理》(中国金融出版社2016年)中指出,主流经济学最大化行为模式常受到批评和质疑,极值策略是新古典学派狡滑的伎俩,是在任何情况下总能保证理论的正确性的根源。“保守的经济学家对极值策略的痴情,在经济学与物理学和进化论的反差面前显得苍白无力”。经济学家没有取得能和其他领域内的极值策略的应用相媲美的成就,“也使我们质疑经济学理论作为科学理论的资格”。


由此,我们充分理解了H.哈肯(Hermann. Haken)对最大信息熵原理的执着坚持。信息熵可表示信息的价值引用率,它与热力熵符号相反。在这里香农信息作为纽带,把微观和宏观统一起来,把热力学系统和演化系统统一起来。这样,所有系统的时间定向都指向熵(热力熵或信息熵)的最大化,自组织的演化过程也不必抗拒第二定律。这是一个意义深远的结论。


最后,我要诚挚地感谢四川大学数学系的杨荣奎教授,他为本书制作了逻辑斯蒂方程的示意图,而且他首先向我介绍有关凯利公式(Kelly fornula)以及谷歌搜索中的“佩奇排序”(Page Rank)的文献。这些工作都极大地帮助了我的研究,特别是在货币数量参数的一定阈值,价格动态可能出现极端异常波动的原理上,是很有启发性的。

 


1 T.S.库恩:《科学革命的结构》,李宝恒等译,上海科学技术出版社1980年版,第70页。

2 库尔特·多普弗:《演化经济学:理论框架》,库尔特·多普弗主编:《经济学的演化基础》,锁凌燕译,北京大学出版社2011年版,第16页。

3 马克思:《政治经济学批判》导言,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第103页。

4 爱因斯坦:《物理学和实在》,《爱因斯坦文集》,第1卷,许良英、范岱年译,商务印书馆1976年版,第345页。

5 爱因斯坦:《物理学和实在》,《爱因斯坦文集》,第1卷,许良英、范岱年译,商务印书馆1976年版,第372页。

6 丹尼尔·贝尔、欧文·克利斯托尔:《经济理论的危机》,陈彪如等译,上海译文出版社1985,第25页。

7 克莱因:《凯恩斯革命》,薛蕃康译,商务印书馆1980,第60页。

8 H.哈肯:《信息与自组织》,本书翻译组译,四川出版集团、四川教育出版社2010,第48页。




本文由沈华嵩老师供稿;沈华嵩老师即将出版的新作《经济学分析原理》之导论。


沈华嵩:中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、研究生院导师(退休)


◆图片来源:百度网络